Indeks RTS
Oto indeks giełdy rosyjskiej, RTS. Od szczytu z maja 2008 roku (tak tak, gdy na początku stycznia 2008 roku kryzys światowy się rozpędzał, za naszą wschodnią granicą do maja nie było korelacji), do dnia dzisiejszego można by rzec : bez żadnych rewelacji.
A nawet gorzej, bowiem w 2016 roku RTS zbliżył się do dna z roku 2009. Marazm.
Marazm czy może szansa?
Czego nie uczą nas w szkole? Pracy zespołowej! Zauważmy, że zadania domowe są zlecane indywidualnie, uczeń w polskiej szkole nie pracuje w grupie, sam w ciszy podlicza słupki. Nie uczy się odwagi i wyjścia poza schemat. Prawda z reguły jest inna niż na obrazku. Tak jest dokładnie w naszym przykładzie. Indeks RTS daje olbrzymie możliwości zarobku. Przy odpowiednim wsparciu (analiza punktowo-symboliczna) efekt wręcz zadziwia :). Wyjdziemy poza utarte ścieżki, gotowi? No to do dzieła!
Na początek ryzyko, czyli jak najmniej ryzykujemy ( ale chcemy zarobić)
Kiedy rynek jest wyprzedany? Gdy traci 50% i więcej od swojego ostatniego historycznego szczytu. To nasze pierwsze założenie. Szczyt na RTS odnotowaliśmy 15 maja 2008 roku (2487,92 pkt). 50% to 1243,96 pkt, 40% t0 995,17 pkt i wreszcie 30% to 746,38 pkt.
Na wykresie poniżej narysowaliśmy trzy linie odpowiadające przecenie w wysokości -50%, -60% i -70% od szczytu. To nasze podstawowe linie służące zakupom. Na silnie wyprzedanym rynku chcemy kupować.
Założenie nr 1 . Idziemy na zakupy
Uważnie zapoznajmy się z następującą metodologią:
-
gdy RTS spadnie o 50% od szczytu kupujemy za 1/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
gdy w kolejnych miesięcznicach RTS będzie w przedziale od -50% do -60% od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 1/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
W PRZEDZIALE OD -50% DO -60% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
-
gdy RTS będzie kontynuował spadek i osiągnie wartość -60% od szczytu, dokonamy zakupu za 2/12 kapitału
-
gdy w kolejnych miesięcznicach RTS będzie w przedziale od -60% do -70% od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 2/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
W PRZEDZIALE OD -60% DO -70% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
-
gdy RTS będzie kontynuował spadek i osiągnie wartość -70% od szczytu, dokonamy zakupu za 3/12 kapitału
-
gdy w kolejnych miesięcznicach RTS będzie poniżej -70% i niżej od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 3/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
GDY RTS SPADNIE PONIŻEJ 70% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
Zatem, jeżeli chcemy spać spokojnie, aby zainwestować pierwszy 1000 zł, musimy być przygotowani na maksymalne zaangażowanie w wysokości 12000 zł. W naszym przykładzie posłużymy się wyższą kwotą. W portfelu przykładowym będzie 120 000 zł.
Oczywiście można na pierwsze zakupy przeznaczyć tylko 100 zł, wtedy trzeba mieć przygotowane dodatkowe 1100 zł na realizację założeń strategii.
Założenie nr 2 – wybieramy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)
Dla RTS wybieramy Investor Rosja FIO, niewielki fundusz (kto inwestuje w Rosję?). Ważne, fundusz rozpoczął działalność w 2008 roku, czyli dokładnie po osiągnięciu przez RTS Index historycznego szczytu. Mamy narzędzie.
Założenie nr 3 – Sygnały zakupu
Sygnały zakupu będą powstawały wg klucza:
-
Gdy RTS Indeks spadnie o 50% , wygenerowany zostanie sygnał do zakupu dla Investor Rosja FIO
-
Pozostałe sygnały zakupu będą skorelowane z zapisami Założenia nr1. To RTS indeks mówi kiedy należy złożyć zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa Investor Rosja FIO.
Kiedy zrealizować zysk?
Wprowadzamy dodatkową linię realizacji zysków na indeksie RTS, która znajduje się 10% powyżej lini wyznaczającej -50% spadek indeksu od ostatniego, historycznego szczytu.
Założenie nr 4 – realizacja zysków
Będziemy postępować wg klucza:
-
Gdy po sygnale zakupu (-50%), indeks RTS przebije w górę linię realizacji zysków, poszukamy potwierdzenia realizacji zysków.
-
Gdy po sygnale zakupu (-60%), indeks RTS przebije w górę linię realizacji zysków, poszukamy potwierdzenia realizacji zysków
-
Gdy po sygnale zakupu (-70%), indeks RTS przebije w górę linię (-50%),realizujemy zysk
-
Potwierdzenie realizacji zysków jest skuteczne, gdy wartość jednostki uczestnictwa Investor Rosja FIO znajduje się w pozycji „sprzedaj” wyznaczonej przez arkusz analizy punktowo-symbolicznej wspartej średnią 200 dniową. (informacje podajemy na blog)
Jaki jest efekt opisanej strategii?
Poniżej pierwsze sygnały i efekt końcowy w postaci 79,5% zysku! w 2,5 roku.
Pozostałe akcje zakupu i sprzedaży, tylko w jednym przypadku wskazały na stratę w wysokości -1,15% (ups :) )
Obecnie jesteśmy po dwóch transzach zakupowych, na dzień 17 kwiecień mamy 17,42% zysku.
Podsumowanie:
120 000 będące w gotowości inwestycyjnej, zarobiło dodatkowe 100 000 zł.
Ważne, indeks RTS znajduje się powyżej sygnałów zakupu, zatem jeżeli ktoś chciałby wykorzystać bardzo interesujący wschodni rynek, musi poczekać. (lub wykupić abonament – zapisy wkrótce, i otrzymywać sygnały na bieżąco)
